إحصائية المراجحة - الفوركس تداول

إحصائية إحصائية متقدمة V4.0 أوبولن ستات أرب V4.0 أوبولن هو أحدث منتج تداول إحصائي إحصائي تم تطويره من قبل فكس ألغوترادر. V4.0 يستخدم أوبولن واجهة جافافس فريدة للتحكم في معلمات النظام الأساسية التي تم نشرها على كل مخطط تشغيل أدوات أرب ستات في ميتاتريدر MT4. ستات أرب V4.0 وقد تم تصميم أوبولن خصيصا لتشغيل على MT4 ميتاتريدر مع دخول النظام الآلي بالكامل والخروج استنادا إلى المعلمات تعريف المستخدم التجار. V4.0 أوبولن مصنوع من ثلاثة مكونات أساسية هي: - فكسا ستات أرب V4 جفكس (مستشار خبير) مؤشر فكسا ستد V4 جفكس (مؤشر) FXAJFXInterface. jar (برنامج واجهة التحكم جافافس) V4.0 أوبولن يبني على نجاح ستات أرب V3.0 مع إدخال الميزات الأساسية التفريق التالية: - الاندماج في الفوركس ألغوترادر ​​مؤشر الترابط في الوقت الحقيقي 8224 الاصطناعية الخيار التجاري جافاافكس واجهة التحكم الأمثل أهداف الانتعاش كشف الاتجاه الأمثل عبر مجلس التحسين رمز ل إي ومؤشر 8224 مؤشر الارتباط الفوركس ألغوترادر ​​في الوقت الحقيقي هو اختياري إضافي - لم يتم تضمينه في الحزمة الأساسية. V4.0 أوبولن يفتح مجموعة جديدة من الفرص لتجار المراجحة حيث يمكن تشغيل النظام إما في وضع التداول أربتراجيبايرس الإحصائية التقليدية أو في اتجاه هجين بعد السوق وضع التداول الآلي التكيف. لفهم المفاهيم الأساسية المشاركة في التحكيم الإحصائي نقترح عليك قراءة نظرة عامة V3.0 الميزات في التفاصيل التكامل الترابط في الوقت الحقيقي تحليل الارتباط هو الخطوة الأولى في اختيار المرشحين أوبتيميوم لتجارة المراجحة. ومن الناحية المثالية، ينبغي ربط أدوات التجارة بشكل إيجابي للغاية على الأطر الزمنية الأعلى. وهذا يعني أنها يجب أن تتحرك على حد سواء في خطوة - حتى إذا كان واحد يزيد في قيمة الآخر يتبع الدعوى والعكس بالعكس. تاريخيا سيكون على المتداول مراقبة ارتباط الأزواج المختارة لضمان ارتباطها ارتباطا وثيقا على الأطر الزمنية الأعلى. مع 4.0 التاجر أوبولنث لديه خيار لدمج النظام مع مؤشر الارتباط فكس ألغوترادر ​​في الوقت الحقيقي بحيث عندما يرتبط الارتباط على المدى الطويل من أزواج يجري تداولها أقل من 80 أو 0.8 فإن V4.0 نظام أوبولن أرب لم تعد الصفقات الآلي. وتضمن هذه المنهجية بقاء نظام المراجحة بعيدا عن الحالات المتباينة للغاية حيث تم تقسيم الارتباط طويل الأجل. حالما يتم استعادة الارتباط على المدى الطويل النظام ثم إعادة تنشيط تلقائيا ومواصلة البحث عن متطلبات دخول محددة استنادا إلى المعلمات التجار. تظهر الصورة أعلاه بيانات ارتباط الوقت الحقيقي لعدة أزواج الفوركس. قمنا بتعديل المؤشر لتكرار بيانات الترابط لفترة 50 التي نشرتها المطف لأغراض التحقق. من البيانات المذكورة أعلاه المرشحون المناسبون سيكونون على النحو التالي: - تظهر هذه الأزواج باللون الأصفر حيث يوجد معامل ارتباط أكبر من 80 حيث يكون للاثنين من الأدوات المختارة لتداول أرب مكون مشترك على كل جانب على سبيل المثال أوسد أو جبي الموقف الذي تم إنشاؤه ( عن طريق فتح موقفين في اتجاهين متعاكسين أي طويل وروسد قصير أودوس) يخلق بشكل فعال ما نسميه زوج الاصطناعية. لقد قمنا بتصوير V4.0 أوبولن بحيث (حيثما أمكن) فقط يتم تداول الزوج الاصطناعي. وهذا يقلل عادة من تكلفة انتشار بنسبة 50 (كما كنت تتداول زوج واحد فقط) مما يفتح فرص تداول أكثر قصيرة الأجل، وارتفاع تردد مما كان ممكنا مع منتجات أرب ستات القديمة. وسوف نناقش هذه الأمور بمزيد من التفصيل في قسم "الاتجاه" التالي. V4.0 أوبولن يمكن تداول أي أصول متداولة في بيئة ميتاتريدر 4 بحيث لا يقتصر على أزواج الفوركس. إذا كنت ترغب في تشغيل النظام على المؤشرات أو السلع يمكنك القيام بذلك. كما قمنا بتحسين مؤشر ارتباط فوريكس ألغوترادر ​​في الوقت الحقيقي بحيث يمكن للمتداولين إدخال الأصول التي يحددها المستخدم. حتى إذا كنت ترغب في تتبع الارتباط بين المؤشرات يمكنك بسهولة القيام بذلك كما هو مبين أدناه. تريند فولوينغ - A وركد إكسامبل كيرنتلي (050916) أزواج الفوركس الأكثر ارتباطا بشكل كبير على الإطار الزمني اليومي هي ورجبي و غبجبي مع ارتباط 94.66. تظهر الصورة أدناه انتشار ل ورجبي و غبجبي. يظهر انتشار اليورو مقابل الين الياباني (غبجبي) و غبجبي (غبجبي) اتجاها تصاعديا على المدى الطويل. زوج أو موقف الاصطناعية التي تم إنشاؤها من قبل التداول في وقت واحد ورجبي و غبجبي (في الاتجاهين المعاكسين أي لونغ ورجبيشورت غبجبي أو العكس بالعكس) هو ورغب. لاحظ التماثل المثالي تقريبا بين انتشار وربيغغببي والرسم البياني اليومي ورغبب أدناه. أيضا ملاحظة خاصة على انتشار اليومي ل ورجبي و غبجبي هو اختراق نسبيا نادرة نسبيا من مناطق الزناد. قم بتطهير عدد فرص دخول أرب في الأطر الزمنية الأعلى باستخدام انحرافين معياريين حيث أن منطقتنا الزنادية قليلة وبعيدة يمكن أن تترك جميع التجار باستثناء المرضى أكثر إحباطا بسبب عدم وجود فرص تداول. إذا تمكنا من تداول الاتجاهات ضمن الاتجاهات ولكن أيضا البقاء على الجانب الأيمن من الاتجاهات الرئيسية وهذا قد يوفر أعلى فرص التداول تردد. هذا هو بالضبط ما يمكن للتاجر القيام به مع نظام المراجحة V4.0 أوبولن. يتيح فحص انتشار وربيغبيبي على الأطر الزمنية المنخفضة لنرى كيف يمكننا استخدام V4.0 أوبولن للكشف تلقائيا عن اتجاه داخل الاتجاه. تظهر الصورة أعلاه انتشار ورجبيغببي 4 ساعة. يمكننا أن نرى أن التراجع قد انخفض منذ حوالي 19 أغسطس 2016 مما يعني أن سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (ورغب) هو في اتجاه هبوطي على المدى القصير. لاحظ عدد صغير نسبيا من المرات وقد تطرق انتشار القنوات الزناد. وبالتالي فإن الإطار الزمني 4 ساعات لم يكن قد وفر العديد، إن وجدت، فرص الدخول. الانتقال إلى الرسم البياني لكل ساعة. هنا يمكننا أن نرى انتشار فواصل من خلال القنوات الزناد العلوي والسفلي أكثر في كثير من الأحيان وبالتالي خلق فرص دخول محتملة للنظام. الانتقال إلى الرسم البياني M30. في الإطار الزمني M30 يمكننا أن نرى بشكل ملحوظ أكثر المناطق حيث ينتشر انتشار من خلال القنوات الزناد. وبما أن الإطار الزمني يقلل من إمكانات الإرجاع المحتملة التي تقدمها التجارة. V4.0 أوبولن تلقائيا بحساب قيمة القناة على الأطر الزمنية المحددة. في الجدول أدناه يمكننا أن نرى كيف تتغير الأرباح المحتملة بالتناسب مع الإطار الزمني للتداول. مثال التجارة المبنية على هذا التحليل. V4.0 أوبولن يحسب اتجاه المتوسط ​​المتحرك للفرق على جميع الأطر الزمنية المخطط أعلاه بما في ذلك M5. نحن نعلم أن الاتجاه على المدى الطويل ل ورغب هو ما يصل ولكن نلاحظ أيضا الاتجاه منذ 19 أغسطس 2016 قد انخفض. رسم بعض خطوط الاتجاه الأساسية على الرسم البياني ورغب يبين كيف أن خط الاتجاه على المدى الطويل لا يزال سليما من نوفمبر 2015. ولكن الارتفاع منذ يونيو حزيران 2016 تم كسر في بداية أغسطس 2016. من وجهة نظر تقنية بحتة نتوقع أن نرى يوروغب الذهاب إلى أسفل لاختبار خط الاتجاه على المدى الطويل وأيضا أن يحدها الاتجاه الهبوطي على المدى القصير التي ينبغي أن تكون بمثابة المقاومة التقنية. على مزيد من التفتيش على بيانات الاتجاه أوبولن V4.0 نرى ما يلي: - V4.0 أوبولن يؤدي تلقائيا تحليل الوقت الحقيقي للمتوسط ​​المتحرك للفرق على كل إطار زمني. إذا كان المتوسط ​​المتحرك لفترات الرسم البياني الثلاثة الأخيرة يرتفع النظام يرى أن الاتجاه إلى الارتفاع، وبالمقابل، إذا انخفض المتوسط ​​المتحرك للفرق - سيستنتج النظام أن الاتجاه آخذ في الانخفاض. لهذا المثال نلاحظ الاتجاهات 4 ساعة واليومية تتراجع ولكن الأطر الزمنية الدنيا M15، M30 و H1 آخذة في الارتفاع. إذا نظرنا إلى الرسم البياني M30 أدناه يمكننا أن نرى قيمة القناة حوالي 11.69 على أساس حجم موقف 0.1 لوت. وفي ضوء ذلك نضع النظام على التداول على الرسم البياني M30 (الملاحظة M30 مكتوبة بخط غامق في بيانات التحكم في الإطار الزمني للتجارة) وتم تعيين النظام على الاتجاه التالي على الإطارين الزمنيين H4 و D1 (ملاحظة: السقوط بخط غامق ل على حد سواء الاتجاه H4 و تريند H1 في عرض بيانات أمبير فيلتر تريند لوكينغ، وقام النظام تلقائيا بتنفيذ تجارة ورغب قصيرة في الساعة 07:53 على 05092016 والتي يظهرها الخط الرأسي في الرسم البياني أعلاه، حيث رأينا انتشار التباعد عن المتوسط ​​و لمس قناة الزناد العلوي الذي ساتيسيفيس شروط الدخول في اتجاه السقوط (التي حددتها لدينا المعلمات تأمين الاتجاه، كما وضعنا نظام لقفل لاتجاه H4 و D1 التي على حد سواء السقوط)، وأنا وضعت هدف الربح اليدوي من 40 دولار أمريكي الذي كان تقريبا ضعف عرض النطاق، والسبب الذي فعلته هذا هو لأنه في تتجه البيئات انتشار انتشار من المؤكد تقريبا العودة إلى المتوسط ​​(المتوسط ​​المتحرك للانتشار) ومن ثم الاستمرار من خلال إلى الفرقة العكسية، وغالبا ما انظر ثم انتشار وا لك الفرقة العكسية لبعض الوقت الذي يشبه إلى حد كبير كيف يتصرف السعر مع البولنجر باند التي هي أيضا مؤشرات على أساس التقلبات. تم إغلاق هذا المثال لتجارة السيارات من قبل النظام كما هو موضح أدناه للحصول على ربح 40 دولار أمريكي. تم تحديد الحد األقصى لمخاطرنا عند 1 من حقوق الملكية التي كانت في هذه الحالة 41.33. حتى أكثر أو أقل 1: 1 نسبة مكافأة المخاطر. بالنسبة للتاجر أكثر المريض، يمكن تغيير أهداف الارتداد بعد فتح الصفقة. للقيام بذلك هو سهل للغاية، يمكنك ببساطة زيادة موتليبل ستد في واجهة جافا وإما استخدام هدف الربح اليدوي أو بدلا من ذلك السماح للنظام إغلاق التجارة تلقائيا عن طريق تحديد هدف العودة إلى الفرقة المعاكس. يمكنك مشاهدة هذه المعلمات في لقطة الشاشة للواجهة أدناه. التداول القائم على الانعكاس على المؤشرات المؤشرات تميل إلى أن يكون لها ارتباطات أكثر اتساقا من الفوركس كما أن فروقات المدى الطويل هي أيضا أكثر ثابتة في طبيعتها. هذه الميزات تجعل المؤشرات ذات أهمية كبيرة للمراجحة التجار الذين يتطلعون إلى تنفيذ متوسط ​​تقنيات التداول انعكاس. دعونا ندرس انتشار بعض المؤشرات المترابطة للغاية بدءا من داكس الألمانية (GER30) والفرنسية كاك 40 (FRA40). في وقت كتابة هذا الارتباط اليومي بين GER30FRA40 هو 0.95 يعني أنها 95 الارتباط والانتقال معا عن كثب. في الصورة أدناه من انتشار FRA40GER30 اليومي يمكننا أن نرى بعض الأمثلة الممتازة من متوسط ​​انعكاس حيث ينتشر انتشار بشكل كبير جدا من المتوسط ​​المتحرك ويستقر إلى ذلك بشكل مفاجئ تماما. هذه هي فرص أرب ممتازة للتجار الذين هم المريض وقادرون على التجارة على الأطر الزمنية أطول. ومع ذلك، هناك أيضا العديد من الفرص لتداول الأطر الزمنية أقصر ومواءمة التجار في اتجاه الاتجاه على المدى الطويل. التكبير في انتشار اليومي هو إلومينتاتينغ كما يمكننا أن نرى الاتجاه من انتشار FRA40GER30 هو أسفل على مدى الأسابيع القليلة الماضية. المرشحات الاتجاه في V4.0 أوبولن تظهر الاتجاه ارتفاع على H4 و D1 الأطر الزمنية ولكن تقع على جميع الآخرين بصرف النظر عن M5 وهو ثابت. إذا انتقلنا إلى الأطر الزمنية المنخفضة أكثر من ذلك بقليل. الرسم البياني 5 دقائق ل FRA40GER30 انتشار يؤكد الاتجاه الهبوطي ويظهر أيضا العديد من نقاط الدخول المحتملة للاتجار أرب الانحياز في اتجاه انتشار الاتجاه الهبوطي. الهدف في الاتجاه الهبوطي هو اتخاذ إدخالات من الفرقة الزناد العليا التي ستكون قصيرة FRA40 طويل GER30. لذلك V4.0 أوبولن يهدف إلى دخول السوق في اللحظات المناسبة حيث FRA40 ارتفع حظة ضد GER30 في الاتجاه الهبوطي العام. في جوهر نحن نبيع المسيرات في FRA40 وشراء GER30 كتحوط على أساس أن الاتجاه العام سوف تستأنف، وانتشار تعود إلى المتوسط ​​وتمريرها من خلال ذلك إلى قناة الزناد أقل وما بعدها. في اتساع الهوامش على الأطر الزمنية أقصر يمكن للتاجر استخراج قيمة كبيرة من التجارة من خلال توسيع مستويات الخروج بعد فتح التجارة الأولية. ويمكن بسهولة تحقيق ذلك ببساطة عن طريق زيادة ستد متعددة أو عن طريق تحديد هدف الربح المحدد في واجهة جافافس. يظهر ششوتشوت أعلاه تجارة FRA40 لونغ GER30 قصيرة أثارت عندما انتشار انتشر مستوى الزناد العلوي. أنا تعيين هدف الانعكاس على أنها الفرقة العكسية التي من الناحية النظرية تقديم حوالي 6 دولار أمريكي الربح بعد طرح تكاليف انتشار 0.68. ومع ذلك، كما انتشار هو الاتجاه الهبوطي قررت زيادة ستد متعددة من 1 إلى 3.0. عن طريق زيادة ستد متعددة إلى 3.0 نرى أن فرق الزناد قد تحركت بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك للفرق. وقد أدى ذلك بدوره إلى زيادة قيمة القناة إلى حوالي 11 دولارا أمريكيا. ستلاحظ أن نقطة الدخول لدينا أعلى قليلا من المتوسط ​​المتحرك الذي سيعطي لنا ربحا محتملا أعلى قليلا إذا كان هذا الانتشار يصل إلى قناة الزناد الأدنى التي هي أيضا نقطة خروج أرب. من المهم جدا أن نكون على علم بأن مستويات الزناد تتغير على أساس التقلب (وهو نفس البولينجر باند). حتى في الأسواق المتقلبة قد ترتفع مستويات الزناد بينما في ظروف السوق الأقل تقلبا قد تضييق مستويات الزناد وتقترب من المتوسط ​​المتحرك للفرق. لذلك قد نقرر استخدام هدف الربح المحدد الذي يمكن بسهولة تعيين في واجهة. إذا تركت صفقة التداول بين عشية وضحاها فإن فروق السعر قد تضييق بشكل كبير وقد يكون الربح المحتمل لدينا أقل مما كان متوقعا. لذلك في هذه الحالة سوف نقوم بتحديد هدف الربح المحدد من 15. التكيف مع الظروف المتغيرة. تركت موقف FRA40GER30 خلال الليل - اليوم يمكننا أن نرى انحراف معياري من انتشار زاد مما يدفع بها القنوات الزناد. موقفنا الفعال لم تفعل الكثير بين عشية وضحاها حيث بقي انتشار في وضع ثابت جدا مع التذبذبات الصغيرة حول المتوسط. الاتجاه الصعودي للزيادة في الانحراف المعياري هو قنوات الزناد الخاص بك وسوف تكون أبعد من المتوسط ​​المتحرك للفرق. ويؤدي ذلك إلى زيادة الربح المحتمل للربح على نحو فعال على أساس مستويات الزناد التي يتم ضربها (لكل من الدخول والخروج). الجانب السلبي هو كلما زاد مستوى الزناد عن المتوسط، كلما كان من الصعب الوصول إليه - أي عدد المرات التي سيختبر فيها الانتشار هذه الحدود سيكون أقل في التردد. يمكننا أن نرى من لقطة أدناه قيمة القناة الحالية باستخدام 3.0 كما لدينا ستد متعددة هو 34 دولار أمريكي. في وقت سابق من صباح اليوم عندما كان الانحراف المعياري أعلى قيمة القناة كانت أعلى من ذلك بكثير في أكثر من 80 دولار أمريكي. والخبر السار هو بل لدينا الحالي لموقف أرب هو فقط في الربح على الرغم من أننا رأينا حقا انتشار انتشار استئناف الاتجاه النزولي حتى الآن اليوم. كما كانت تستخدم هدف الربح المحدد من 15 دولار أمريكي لا يهم حقا ما ستد متعددة نستخدمها على الرسوم البيانية كما V4.0 أوبولن الخروج من موقف أرب تلقائيا بمجرد الربح أرب الكلي هو أكبر أو يساوي هدفنا الربح المستهدف من 15 دولار أمريكي. من ناحية أخرى إذا V4.0 أوبولن يستخدم الربح التلقائي استهداف النظام سوف ننظر للخروج عندما لمس انتشر هدف الانعكاس والموقف أرب العام هو في الربح. إذا تم استخدام استهداف الربح التلقائي في هذا السيناريو فإنه من المستحسن للحد من مضاعفات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بحيث نطاقات ضيقة تضييق - وهذا من شأنه أن يزيد من احتمال مستوى الخروج التي تم لمسها من قبل انتشار. إطار زمني متعدد أربينغ، إدخالات على مراحل ومخارج V4.0 أوبولن يختلف تماما عن جميع الإصدارات أرب السابقة ستات لأنها يمكن أن تتداول نفس الأصول من المخططات المختلفة. أساسا التاجر يمكن تكرار نفس المواقف باستخدام عدة أرباب تشغيل على المخططات المختلفة. في ستات أرب V3.0 لم يكن من الممكن تكرار الأربطة على الإطلاق. مع V4.0 أوبولين يمكنك الحصول على العديد من الأضلاع مكررة كما تريد - أنها يمكن أن تعمل من أي مخطط MT4. وهذا يخلق فرصا واضحة للإدخالات المرحلية. في الصورة أدناه يمكننا أن نرى اثنين من الصفقات الاصطناعية ورغب قصيرة والتي هي على حد سواء قليلا من المال. تم تنفيذ الصفقات من الرسوم البيانية المختلفة. يمكننا أن نقول هذا من خلال النظر في تعليق النظام في نافذة محطة MT4. في لقطة أعلاه يمكننا أن نرى وقد فتح النظام اثنين قصيرة (بيع) الصفقات ورغب. مرة واحدة فتحت من الرسم البياني اليورو مقابل الدولار الأميركي مع معرف الرسم البياني تنتهي 5845 (بين قوسين مربعين)، وتم تنفيذ الترتيب الثاني من الرسم البياني أودوس مع معرف الرسم البياني تنتهي 5847. في كلتا الحالتين تم تعيين أربس باستخدام ورجبي و غبجبي الذي يخلق تجارة يوروغب . تم تنفيذ كل من هذه الأرانب قبالة الرسم البياني 5 دقائق. كما ترون انتشار لا تفعل ما نحن تريدكسبكت طوال الوقت لذلك وجود خيار لإعداد نقاط دخول متعددة في نفس الموقف، من خلال تشغيل نفس أرب على مخطط مختلف مع معلمات مختلفة، يعطي التاجر أدوات إضافية للعب مع عندما لا تذهب الأمور إلى الخطة. لذلك في هذه الحالة يمكننا إعداد نفس أرب على إطار زمني أعلى على الرسم البياني مختلفة والتي من شأنها أن تعمل كمتوسط ​​للتبادل التجاري. توضح الصورة أدناه هذا. فتح V4.0 أوبولن التجارة الثالثة على الرسم البياني للساعة ورغبب عندما ضرب انتشار قناة الزناد العلوي. اعتمادا على موقف التجار من المخاطر كما الإطار الزمني إنكريس يمكنك بالطبع زيادة حجم الموقف الذي من شأنه أن يجلب الوضع العام الخاص بك مرة أخرى إلى الربح بسرعة أكبر إذا انتقل انتشار نحو المنطقة المقصود. إذا لم يكن ثم احتمال إيقافها من قبل V4.0 أوبولن المخاطر العالمية يزيد من حدة تحكم. ھذه ھي التحدیات التي یتعین علی جمیع التجار التعامل معھا. إذا اختار المتداول لمتوسط ​​وسط المركب مواقفهم لديهم لنقدر أنها زيادة النفوذ الذي ما لم تسيطر بعناية يمكن أن تدمر حسابات التداول. وبالتالي فإن إحصاءات الفشل 95 في الفوركس التجزئة. الناس فقط لا تحصل على النفوذ وما يفعله لحساب. ورقة البيانات يرجى ملء التفاصيل في النموذج أدناه وانقر فوق تقديم. سوف تتلقى بعد ذلك رسالة بريد إلكتروني مع وصلة إلى ورقة البيانات. V4.0 يجري إنانسد على أساس منتظم لذا يرجى مراجعة ورقة البيانات للحصول على أحدث التحديثات وتغيير التاريخ. وهناك أيضا سلسلة من أشرطة الفيديو تعليمي في صحائف البيانات. شراء V4.0 أوبولن أداء النظام نحن غالبا ما تتلقى طلبات حول أداء أرب المحتملين التجار يمكن أن نتوقع من V4.0 نظام أوبولن. للأسف ليس هناك إجابة محددة على هذا السؤال كما V4.0 هو مجموعة أدوات مصممة لأتمتة استراتيجية التحكيم التجار. ولذلك فإن نجاح أو فشل V4.0 يعتمد كليا على كيفية نشرها والمعلمات والأطر الزمنية التي يتم تشغيلها على. ربما أفضل تشبيه هو التفكير في V4.0 كسيارات عالية الأداء التي في اليد اليمنى قادرة على إنتاج أداء قوي ولكن في المقابل، في الأيدي الخطأ، لن تنتج عائد جيد أو بعبارات بسيطة، القمامة في يساوي القمامة خارج وتتكون مساحة تجارة التجزئة من الفائزين والخاسرين حيث يمثل الخاسرون غالبية المشاركين في السوق. هناك إحصاءات الصناعة المستخدمة على نطاق واسع التي تنص على 95 من المشاركين في السوق تفقد حصتها أو حساب حقوق الملكية مع مرور الوقت والباقي 5 جعل أرباح متسقة. إن الأدوات التي نقوم بتسويقها لن تحول بالضرورة المشاركين من المخيم الخاسر ال 95 إلى المخيم ال 5 الفائز، لذا فإن المشاركين الذين يبحثون عن نظام بعيد المنال يجعل المال دون الحاجة إلى أي جهد أو مهارة سيكونون دائما بخيبة أمل. هذه النظم ببساطة لا توجد في مساحة البيع بالتجزئة. وعلاوة على ذلك، يجب على التجار أن يكونوا على علم بأن بعض البائعين إي ينشرون الأمثل للغاية، ومنحنى تركيبها نظم (على أساس بيانات العينة) التي تنتج منحنيات الأسهم مذهلة عندما باكتستد ولكن في الواقع، لا يمكن أبدا تكرار الأداء التاريخي باكتستد عند تشغيل مباشر أو في الأمام اختبار البيئة. وذلك لأن الأسواق تتغير باستمرار وذلك باستخدام نظام الأمثل لأشكال السوق التاريخية محددة سوف دائما دائما ديسابوينت على المدى الطويل ما لم يتم تكييف الاستراتيجية. لذا يرجى أن نكون حذرين من البائعين الذين يدعون مناطق العد الخاصة بهم يمكن أن تنتج X يعود. الكشف عن المخاطر المنتجات في هذا الموقع هي أدوات التداول وليس المقصود أن تحل محل البحوث الفردية أو المشورة الاستثمارية المرخصة. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي تداول العملات أو المؤشرات أو السلع على مخاطر كبيرة، وهناك دائما احتمال الخسارة. ولا يوجد أي تمثيل بأن هذه المنتجات سوف تضمن الأرباح أو لا تؤدي إلى خسائر من التداول. وينبغي ألا يفسر أي تفسير أو إيضاح لعملية المنتجات على أنها توصية تجارية أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. لا يمكن شراء أو بيع العملة إلا من قبل بروكيرديلر المرخصة. تمكين التجار من خلال أدوات تداول دقيقة عالية الجودة وأنظمة تداول شبه آلية. المراجحة الإحصائية المتقدمة لميتاتريدر MT4 - الإصدار 3 تستند تقنيات التداول في المراجحة الإحصائية (التي تعرف أحيانا بالتقارب أو الازواج التجاري) على مفهوم متوسط ​​الارتداد. يراقب النظام باستمرار أداء اثنين من الصكوك ذات الصلة تاريخيا للغاية التي يحددها التاجر. عندما يضعف الارتباط بين الصكين أو يتخطى مستوى محدد مسبقا - V3 سوف تلقائيا وشراء بشكل متزامن أضعف أداة وبيع أقوى. وبمجرد أن يحدث الانعكاس المتوسط، فإن صافي الموقف الذي تولده الحرفان سيكون عموما في الربح. تتطلب استراتيجية التداول هذه فهم جيد للرافعة المالية والسيطرة على المخاطر، والقدرة على تحليل الأدوات المترابطة للغاية عبر فئات الأصول المختلفة، وفهم كيفية تفسير الهوامش. (انتشار هو الفرق الفعال بين الصكين التي يجري رصدها لفرص التحكيم المحتملة. الصورة أدناه يقدم كوت سبريادكوت وهو عنصر أساسي من أي نظام المراجحة فيديو تجول لأساسيات انتشار تظهر لقطات أعلاه إمكانات الأرباح الصحية باستخدام الإحصائية وتقنيات التداول لتحويل المراجحة. لاحظت العينين حريصة على الإطار الزمني الذي تم إجراء هذه الصفقات المفاهيمية كان من أبريل 2009 حتى سبتمبر 2012 - 7 الصفقات في أكثر من 3 سنوات مؤهلة بالتأكيد لتجارة التردد المنخفض على الرغم من أن فرص الصعود المحتملة من الصفقات التحكيم طويل الأجل يمكن أن يكون استثنائيا، ومع ذلك، فإن معظم التجار يحتاجون إلى ترددات تجارية أعلى لذلك يحتاج نظام المراجحة إلى أن يكون قادرا على العمل على فترات زمنية أقل بكثير ومع ترددات تجارية أعلى بكثير. المراجحة التجارية الأطر الزمنية والمناظر أظهرت الأمثلة SampP500GER40 أعلاه بشكل أنيق بساطة متوسط ​​انعكاس تقنية عندما يتم تحليل الأصول المترابطة إلى حد كبير على أطر زمنية أقصر يصبح الوضع أكثر تعقيدا. نظريا الوقت المثالي لتنفيذ أرب يتداول باستخدام المنطق التقليدي للخروج والخروج هو عندما يطلق على انتشار ثابتة. هذا هو المكان الذي يتذبذب فيه الفرق (الفرق بين أسعار الصكين) إلى حد ما حول متوسطه المتحرك. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يكون المتوسط ​​المتحرك ثابتا قدر الإمكان. لقطة الشاشة أعلاه للذهب والفضة يوضح كيف يتغير انتشار من اتجاه إلى طبيعة ثابتة على مدى فترة زمنية قصيرة جدا. ويعد الانتشار الثابت مثاليا لتداول أرب حيث أنه يسمح بالتداول في كلا الاتجاهين - أي بيع غولدبويينغ سيلفر عندما يكون الفارق فوق مستوى الزناد العلوي ويشتري فضة غولدسلينغ عندما يكون الفارق أدنى من مستوى الزناد الأدنى. ويحدث التحدي عندما تتغير ديناميات الانتشار من ثابت إلى اتجاهي. وهناك اتجاه اتجاهي حيث يزداد المتوسط ​​المتحرك مع مرور الوقت. وبعبارة أخرى زوج واحد هو تعزيز مستمر في حين أن الآخر هو إما دون تغيير أو إضعاف. في هذا السيناريو نحن بحاجة إلى محرك المراجحة الآلي لتكون قادرة على الكشف تلقائيا اتجاه انتشار. على مدار برنامج تطوير V3 قمنا بتجريب خوارزميات مختلفة لتتبع ورصد انتشار الاتجاه. في أحدث إصدار نحن نستخدم خوارزمية الكشف متعددة الأطر لتحديد ما إذا كان انتشار ثابت (تتراوح) أو الاتجاه (تتجه). وترد تفاصيل ذلك بالتفصيل في نظرة عامة وحدات التي تتبع. V3 العمارة تم إصدار أول إصدارات V3 في يونيو 2011 وتم تحديث المنتج وتحسينها بشكل منهجي منذ إطلاقها. يوفر V3 واجهة مستخدم رسومية جديدة ومجموعة كاملة من الميزات الأخرى مفصلة أدناه. ويتكون نظام التحكيم V3 من اثنين من المكونات الأساسية: - مستشار خبير ستارب الخبراء (إي) مؤشر ستد بعبارات بسيطة مؤشر ستد يراقب انتشار ويوفر إشارات الدخول. ويقوم مستشار الخبراء بتنفيذ مهام التنفيذ والإدارة التجارية. وبشكل أساسي، يتم توصيل التطبيقين في الوقت الفعلي باستخدام جدول ميتاترادر ​​المتغير العالمي (غفار). كلاهما يجلس على فكس عامة ألغوترادر ​​نشر أرشتيكتيور هو مبين في الصورة أدناه. الكشف عن المخاطر المنتجات في هذا الموقع هي أدوات التداول وليس المقصود أن تحل محل البحوث الفردية أو المشورة الاستثمارية المرخصة. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي تداول العملات على مخاطر كبيرة، وهناك دائما احتمال الخسارة. ولا يوجد أي تمثيل بأن هذه المنتجات سوف تضمن الأرباح أو لا تؤدي إلى خسائر من التداول. وينبغي ألا يفسر أي تفسير أو إيضاح لعملية المنتجات على أنها توصية تجارية أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. لا يمكن شراء أو بيع العملة إلا من قبل بروكيرديلر المرخصة. مؤشر ستد V3 مؤشر ستد ينتج إحصاءات انتشار في الوقت الحقيقي التي يتم توفيرها لمحرك جينيريك أربتريج عبر الجدول المتغير العالمي ميتاترادر. ويتكون مؤشر الأمراض المنقولة جنسيا من عدة مكونات مفصلة في الرسم البياني أدناه. ستد متعددة - تسمح هذه المعلمة التجار لضبط مستويات الزناد لنقاط دخول أرب. يتم تعديل متعددة ستد عن طريق الوصول إلى المعلمات المدخلات الخارجية لمؤشر ستد. من الناحية المثالية التجار يجب أن ننظر إلى تعيين ستد متعددة بحيث قمم في التباعد انتشار يتزامن مع مستويات الزناد العلوي والسفلي. في الصورة أدناه يمكننا أن نرى تم تعديل ستد متعددة وصولا الى 0.7 على الرسم البياني اليومي ليتزامن مع قمم نموذجية في التباعد انتشار. مخرجات البيانات - مؤشر ستد يحسب المتوسط ​​المتحرك (ما)، وانتشار ومستويات الزناد العلوي والسفلي (على أساس متعددة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي) في الوقت الحقيقي. ريفرزيون تارجيت - يظهر هدف الارتداد المستوى الذي سيحاول النظام إغلاقه. افتراضيا يتم استخدام المتوسط ​​دائما كهدف الخروج أرب ولكن يمكن للتجار تغيير يدويا لاستهداف الفرقة الزناد المعاكس عن طريق تغيير معلمة المدخلات الخارجية ريفرزيونتوما إلى فالس في خيارات مؤشر ستد. الاتجاه - يستند مؤشر الاتجاه إلى خوارزمية إما متعددة الأطوار المركبة مكدسة إما. يمكن للتجار ضبط ما يصل إلى 8 مرشحات الاتجاه التي تحسب الاتجاه على أساس تحليل الاتجاه متعدد الإطار الزمني. على سبيل المثال، قد يفضل التاجر تحريك صفقات أرب من الرسم البياني 15 دقيقة وقد يرغب في تأمين الصفقات في اتجاه الاتجاهات M30 و M60 و M240. في هذه الحالة التاجر ببساطة تعيين M30، M60 و M240 تفيلترز إلى صحيح كما هو مبين في الصورة أدناه. التحقق من البيانات: هذه هي ميزة جديدة التي تؤدي 4 اختبارات سلامة البيانات على انتشار عندما تحميلها على الرسم البياني في البداية. إذا كان الفارق يمر التحقق من سلامة سيتم عرض تسمية بيانات موافق. لا يمكن لمحرك المراجحة وضع الصفقات ما لم يقرأ العلم التحقق من البيانات موافق المستشار الخبير V3 تقوم محركات المراجحة العامة برصد جدول المتغير العالمي ميتاترادر ​​باستمرار لبيانات دخول وخروج التجارة لمختلف الأرانب التي قام التاجر بإعدادها على كل مخطط. من المهم أن نذكر أن كل مخطط يجب أن يكون مثاال منفصلا لكل من مؤشر ستد ومحرك المراجحة معا. تظهر الصورة أدناه مجموعة كاملة من أرتب V3 ستات على مخطط ميتاترادر. لقطة شاشة لمؤشر V3 إي و ستد على مخطط ميتاترادر. ملاحظة: لا يتم ملء بيانات كعطلة نهاية الأسبوع. وحدة بيانات النظام تعرض وحدة بيانات النظام وقت النظام الحالي، الذي يتم تداول الأدوات فيه، وحالة النظام، ووضع النظام وحالة التنبيه بالبريد الإلكتروني. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى ورقة البيانات الفنية. الكشف عن المخاطر المنتجات في هذا الموقع هي أدوات التداول وليس المقصود أن تحل محل البحوث الفردية أو المشورة الاستثمارية المرخصة. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي تداول العملات على مخاطر كبيرة، وهناك دائما احتمال الخسارة. ولا يوجد أي تمثيل بأن هذه المنتجات سوف تضمن الأرباح أو لا تؤدي إلى خسائر من التداول. وينبغي ألا يفسر أي تفسير أو إيضاح لعملية المنتجات على أنها توصية تجارية أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. لا يمكن شراء أو بيع العملة إلا من قبل بروكيرديلر المرخصة. خيارات الاستهداف التلقائي واليدوي على الرسم البياني تحليلات التجارة مرفق التنبيه بالبريد الإلكتروني (عند تشغيله في وضع غير تلقائي) التحكم في توقيت التداول الحبيبي التحكم في المخاطر القابل للتكوين التشغيل الآلي للكشف عن الاتجاه وظيفة الإقفال نظام تجميع الأرباح ميزة التحوط التلقائي ميزة تحديد الحجم والتحصيل الشامل للكتلة العالمية نظام تنبيه التوليف الصوتي ميزة قفل الربح متغير الساق أليغ B موقف التحجيم دعم متعددة أداة - مؤشرات التجارة والسلع، والعملات الأجنبية، والعقود مقابل الفروقات. مزيد من الدقة انعكاس، قناة وانتشار خوارزميات أكثر دقة منطق العرض دخول تأخير التحكم في الدخول خوارزمية الكشف عن انتشار انتشار متعدد الوقت المتكاملة المتكاملة فحص البيانات انتشار مرفق واجهة رسومية مبسطة أنظمة مراقبة التجارة المبسطة المنتجات في هذا الموقع هي أدوات التداول وليس المقصود لاستبدال الفردية البحث أو المشورة الاستثمارية المرخصة. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي تداول العملات على مخاطر كبيرة، وهناك دائما احتمال الخسارة. ولا يوجد أي تمثيل بأن هذه المنتجات سوف تضمن الأرباح أو لا تؤدي إلى خسائر من التداول. وينبغي ألا يفسر أي تفسير أو إيضاح لعملية المنتجات على أنها توصية تجارية أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. لا يمكن شراء أو بيع العملة إلا من قبل بروكيرديلر المرخصة. V3 واجهة مستشار الخبراء واجهة ل V3 ستد مؤشر من جانب واحد أرب تقنيات التداول المنتجات في هذا الموقع هي أدوات التداول وليس المقصود أن تحل محل البحوث الفردية أو المشورة الاستثمارية المرخصة. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي تداول العملات على مخاطر كبيرة، وهناك دائما احتمال الخسارة. ولا يوجد أي تمثيل بأن هذه المنتجات سوف تضمن الأرباح أو لا تؤدي إلى خسائر من التداول. وينبغي ألا يفسر أي تفسير أو إيضاح لعملية المنتجات على أنها توصية تجارية أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. لا يمكن شراء أو بيع العملة إلا من قبل بروكيرديلر المرخصة. ستات أرب V3 يسمح الآلي تماما غير المراقب التحكيم التداول من الرسوم البيانية تكوينها مسبقا باستخدام تقنيات أربتريج يزيد من احتمال الصفقات مربحة (الإطار الزمني تعتمد) ستات أرب V3 يوفر مجموعة البيانات الحبيبية للغاية التي تسمح للتجار لرؤية الأرباح العائد المحتملة من مجموعة محددة أوب قبل دخول السوق. ستات أرب V3 هو مجموعة أدوات تجارية مؤكدة وقوية تم تطويرها بشكل متكرر منذ عام 2009. المنتجات في هذا الموقع هي أدوات التداول وليس المقصود بها أن تحل محل البحوث الفردية أو المشورة الاستثمارية المرخصة. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ينطوي تداول العملات على مخاطر كبيرة، وهناك دائما احتمال الخسارة. ولا يوجد أي تمثيل بأن هذه المنتجات سوف تضمن الأرباح أو لا تؤدي إلى خسائر من التداول. وينبغي ألا يفسر أي تفسير أو إيضاح لعملية المنتجات على أنها توصية تجارية أو تقديم المشورة في مجال الاستثمار. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Performance Data: Please enter your email address below to receive the V3 performance data. Note: The previous performance is simply a representation of what can be achieved using the toolset. Ultimately, the system performance will vary considerably depending on which assets are traded, the timeframes and parameters used and the traders ability. The Stat Arb V3 system is simply a toolset to facilitate an automated arbitrage trading strategy based on a traders set of requirements. FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. Data Sheet for Advanced Statistical Arbitrage V3 Please complete the details in the form below and click submit. You you then receive an email with a link to the Data Sheet FX AlgoTrader DO NOT pass on email addresses to third parties. Attachment contents - New Arb Trader refers to FX AlgoTrader arb tools as FxAlgo. FxAlgo was selected after an exhaustive search of the Internet for automated arbitrage software products that worked within the MetaTrader 4 trading environment. FxAlgo was then tested on four demo broker accounts for a period of two weeks trading FX products only. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. هناك الكثير من الناس الذين يبحثون عن النار وننسى نظم التداول التي يمكن أن تنخفض على الرسم البياني، والجلوس ومشاهدة 50 الأسهم الأولية تنمو إلى 10 مليون في السنة الأولى. نعم فعلا. الناس حقا يعتقدون أدوات مثل هذا موجود وللأسف ثيريس أي نقص في البائعين سعداء لوضع منتجاتها كما الوفاء هذه الأوهام فكس ألغوترادر ​​ليست واحدة من هؤلاء البائعين. أدوات ست أرب أرب على هذا الموقع هي أدوات لا روبوتس. أنها توفر أدوات المراجحة الغنية التي تسمح للتجار لأتمتة استراتيجية التداول أرب على أي إطار زمني أنهم يفضلون. إذا كنت لم تجعل فلسا تداول العملات الأجنبية أو الأصول الأخرى فرص كسب المال باستخدام أدوات أرب، للأسف، ليست عالية. أنها لن تتحول تاجر خاسرة إلى تاجر الفوز لكنها سوف أتمتة استراتيجية أرب وتوفير السيطرة على المخاطر الصلبة. وكم كنت جعل تعتمد على مدى جيدة كنت تاجر. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. كما يزيد حجم بوستيون هذا يصبح أكثر أهمية. على سبيل المثال أي أزواج التي لها أوسد كعملة الاقتباس مثل التخصصات مثل يوروس غبوسد سيكون لها نفس قيمة النقطة. وبالتالي فإن الكثير القياسي لليورو مقابل الدولار الأمريكي و غبوسد سيكون لهما نفس قيمة النقطة 10pip. إذا كانت أزواج أرب تتكون من الصليب مثل ورجبي قيمة النقطة (على أساس معدلات اليوم) سيكون 12.88pip. وذلك من أجل جعل التوازن الساقين نحن بحاجة إلى تقليل حجم الموقف من الساق وربي من قبل 11.2880.78. لذلك لإنشاء أربوسورجيبي متوازنة ورب كنت بحاجة إلى استخدام 1 لوط للساق اليورو مقابل الدولار و 0.78 الكثير للساق يورجبي. إذا قلنا من حجم الموقف إلى 0.1 لوت (10،000- لوت صغير) أحجام الموقف تحتاج إلى تعديل إلى 0.1 و 0.078. لذلك ما لم يكن لديك حساب الصغير سيكون لديك لتشغيل اثنين من الكثير مصغرة لكلا الساقين. وبمجرد أن تقلل من حجم الموقف إلى الكثير الجزئي تأثير التوازن بين أرب يصبح على نحو متزايد أقل أهمية. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . لا تفعل هذا سوف منتجات أرب تسمح فقط مثيل واحد فريد من أرب معين لتشغيل. إذا قمت بتحميل نفس الإعداد أرب على مخطط آخر فإنه سيتم الخلط بين المتغيرات الداخلية المستخدمة لإدارة التجارة. ولن يتصرف النظام منطقيا حيث سيستبدل القوسان باستمرار المتغيرات الداخلية التي يمكن أن تخلق سلوكا تجاريا خاطئا. يمكنك تشغيل أي عدد من الأربطة فريدة من نوعها على منصة MT4 باستخدام أداة - ولكن يجب أن تكون جميعا فريدة من نوعها. على سبيل المثال مثيل واحد من يوروسغبوسد أو أودوسنزدوسد الخ الخ بالنسبة للمتداولين أرب متقدم من الممكن إنشاء نفس أرب على إطار زمني مختلف عن طريق عكس تسلسل الزوج وبالتالي خلق أرب معكوس. على سبيل المثال يوروسغبوسد على H1 و غبوسدوروسد على M15. ومع ذلك، فإن التاجر سيكون للسيطرة على الاتجاه التجاري لكلا الإعدادين أرب باستخدام خيارات قفل الاتجاه. ويمكن استخدام هذا النهج للتحوط وأيضا تقليل السحب على المدى الطويل أربس ولكن هذه الاستراتيجية معقدة بسبب المهارة المطلوبة في إغلاق عنصر أرب معكوس عندما يحدث على المدى الطويل يعني الانعكاس. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 هو التقدم المنطقي من V2 ويحتوي على العديد من التاجر المطلوب التحسينات. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. ويوفر المؤشر مكون التحليل الإحصائي. وتحسب المنتجات V2 أرب توزيع الأزواج عن طريق قسمة واحدة على الأخرى، ثم حساب المتوسط ​​المتحرك (من انتشار) ثم رسم التاجر يحدد الانحرافات القياسية أي جانب من هذا المتوسط ​​المتحرك. يتم تحديد عتبات الدخول والخروج من التجارة من قبل ستد متعددة في المؤشر (وهذا يمكن تعديلها من قبل التاجر) يتم تعيين عتبات دخول التجارة (ستدس) عن طريق إيبالينغ خروج نموذجي من المتوسط ​​قبل انتعاش انتشار. من الواضح أن الإطار الزمني ومعلمات النظام ذات أهمية حاسمة. 5 دقائق الرسوم البيانية يمكن أن تظهر ما يبدو وكأنه انتشار ثابت ولكن هذا يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة وتصبح عالية الاتجاه. من ناحية أخرى يوفر الرسم البياني الأسبوعي نظرة أكثر بكثير على ديناميات انتشار المدى المتوسط. على المدى القصير أربينغ من الصعب جدا وسهل للقبض على عندما أزواج فصل. وغالبا ما ينظر إلى ذلك قرب نهاية الدورة الآسيوية وبالقرب من فرانكفورت المفتوحة. وحيث أن تدفقات السيولة إلى انتشار السوق يمكن أن تصبح اتجاهية على فترات زمنية قصيرة. من حيث اختيار الزوج أرب مناسب يمكنك استخدام مؤشر الارتباط في الوقت الحقيقي فكس ألغوترادر ​​لتحديد أزواج المراجحة ترتبط ارتباطا وثيقا على أي إطار زمني. يستخدم نظام V3 خوارزمية انتشار السجل الذي يسمح للتاجر لرؤية احتمال العائد من حيث الدولار. وهذا يسمح للمتداولين بالاطلاع على قوة أرب على المدى الطويل مقارنة بتداول أرب على المدى القصير. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. عند إعادة تحميل القالب، عادت الإعدادات مرة أخرى إلى الإعداد الافتراضي. هل من الممكن الحصول على الإعدادات الافتراضية أقل بكثير. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. ثم عند فتح القالب الجديد سيتم استخدام الإعدادات المعدلة بدلا من الإعدادات الافتراضية. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. لن يكون من الحكمة تشغيل الأقواس على أكوكونت مصغرة مع 500 دولار فقط في الأسهم. يمكن تشغيل كل من المنتجات V2 و V3 أرب على حسابات MT4 الصغيرة والمصغرة والمعيار. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. بدلا من ذلك إذا كنت ترغب في جعل المال لائق دون الحاجة إلى إعطاء الكثير وسيط في انتشار التكاليف - الرسوم البيانية اليومية ستوفر أقل الصفقات مع أرباح أكبر بكثير للأربان التي عادت إلى المتوسط. وعموما كلما كان الإطار الزمني أطول كلما زاد الربح. قام العميل بعمل 1200 دولار أمريكي من حساب 5000 دولار أمريكي في الأسبوع. الرجل هو تاجر X - التجاري حتى تحمل ذلك في الاعتبار الأداة ليست سوى جيدة كما التاجر من حيث اختيار الأزواج الصحيحة للتجارة ووضع المعلمات الصحيحة. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. يتم عرض الربح المحتمل من قبل إي ضمن علامة بيانات ريفرزيون بوتنتيال على المخطط الرئيسي. يتم احتساب هذا الرقم على أساس الفرق بين الفارق الحالي ومتوسطه المتحرك. إذا تم تعيين هدف الإرجاع إلى النطاق المعاكس فإن الربح المحتمل سيتم زيادة كبيرة ولكن التاجر سوف تحتاج إلى قدم وساق من فرقة واحدة إلى أخرى أي 1 إلى -1 الأمراض المنقولة جنسيا أو معلمات الزناد ويتيفر التي حددها التاجر. من حيث الإطار الزمني يمكنك جعل الكثير من المال على الرسوم البيانية على المدى الطويل بالمقارنة مع الصفقات على المدى القصير أرب عالية التردد. نحن لا تنتج روي أو الأسهم منحنى البيانات أي أكثر كما النتائج سوف تختلف بشكل كبير من التاجر إلى التاجر. الأدوات تعكس فقط قدرة التاجر لتحديد الأصول المثلى والأطر الزمنية والمعلمات للتجارة. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. وقد وضع التاجر نقطة دخول أرب قريبة جدا من قناة التكلفة انتشار والربح المحتمل هو انزلاق صغير جدا هو البقشيش بل من أرب السلبية خلال الإجراء إغلاق أرب. ويمكن حل هذا بسهولة عن طريق التداول على الأطر الزمنية الأطول و زيادة مضاعفات الأمراض المنقولة جنسيا لنقل دخول التجارة بعيدا عن قناة تكلفة الانتشار. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. إذا كان أرب الحالي الخاص بك ليس في الربح (ربما كما تم فتحه على إطار زمني آخر) النظام لن تغلق الصفقات أرب. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. اضغط F3 لعرض جدول غفار - هناك بضعة أسباب يمكن أن يحدث هذا وهي: - 1) يتم تعيين المعلمة كلوزالترادس إلى ترو. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. لقد نظرت في تطبيق توسيع نطاق النظام للسماح لزيادة موقف أرب في حالة استمرار انتشار لفصل هذا يشبه نهج المتوسط ​​في المتوسط ​​ولكن من الواضح أن الرافعة المالية يزيد مع حجم الموقف وبالتالي زيادة خطر التوقف عن إذا كان صافي موقف بل يصل إلى الحد الأقصى لمعلمات الخطر المنصوص عليها في النظام. وهناك مدارس فكرية مختلفة فيما يتعلق بتوسيع نطاق القصور. وهناك نهج بديل هو التجارة في الجانب المقابل من أرب على إطار زمني أقل من شأنه أن يخلق التحوط الديناميكي (إلى حد) تعليق إضافي: بعض العملاء V3 تم تجريب نهج بديل لإعادة التوازن الديناميكي في الحالات التي تكون فيها التجارة مفتوحة أرب هو فصل من ما وخلق السحب. بلا من إعادة التوازن الكثير التحجيم من أرب الحالية يتم تعيين أرب جديد حتى وهو العكس تماما من أرب الحالي. على سبيل المثال إذا كان لديك 5 لوت في الساق يوروسغببوسد أرب التي تم تشغيلها قبالة مخطط هولي كنت إنشاء أربوسدوروسد أرب تشغيل على الرسم البياني 15 دقيقة واستخدام المعلمات لوكلونغ أو لوكشورت لإجبار أي صفقات جديدة من الرسم البياني 15 دقيقة ل على العكس تماما من أرب على الإطار الزمني الأطول. هذا يخلق التحوط المثالي ويسمح أيضا يقلل من السحب كما أقصر المدى أرب سوف أكل تدريجيا في السحب التي أنشأتها أربق انفصال على المدى الطويل. ويستند هذا املبدأ ببساطة إىل التذبذب عىل املدى القصري للتداول عىل املدى القصري. هذا النهج غير مضمون الحصول على بطاقة مجانية من السجن ولكن يمكن أن تقلل إلى حد كبير من المواقع التي تم فيها فصل كبير قد حدث، جنبا إلى جنب يقلل من حجم الخسارة المحتملة. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. من الصعب جدا أن تنتظر كل يوم أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بي. سؤالي بالنسبة لك هو. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. تم تصميم مؤشر الارتباط ليتم استخدامه لتجار أرب للمساعدة في اختيار الزوج. حتى إذا كنت المعايير هو الارتباط اليومي gt75 و 5 دقيقة الارتباط لوت-75 يمكنك إعداد المنتج أرب على الرسم البياني الخاص بك 5 دقائق (ربما أسهل لاستخدام ساعة في الواقع) ومن ثم تعيين ستد متعددة في مؤشر ستد بحيث التجارة الخاصة بك كانت مشغلات الدخول حيث تريد لهم. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day. Dont Be Fooled By The Fancy Name -- Statistical Arbitrage Is A Simple Way To Profit Every profession has its buzzwords to create the illusion that things are more complex than they really are. Everything from the Latinterms used by medical doctors to the chatter of gearheads talking about the latest car engine, simple concepts are often clothed in complicated-sounding terms. Investing professionals are no different in their use of complicated nomenclature to describe simple things and ideas.160 I know I was intimidated when I first heard theterm statisticalarbitrage. To me, it sounded like I would need a math Ph. D. or at least an advanced understanding of statistical theory to figure out what it meant. Not being an advanced math person, I was fortunate to have had a trading mentor who patiently explained to me what statistical arbitrage is and how to use it profitably.160 Ever since I was made aware of this unique and profitable trading technique, I have used it in a variety ofmarket conditions to capture profits that would otherwise be unavailable. This methods not for everyone, but if youre an active investor who is looking for additional tricks of the trade, statistical arbitrage may be just the ticket. What Is Statistical Arbitrage Simplyput. statistical arbitrage is a fancy term for pair trading, which is the buying or selling of a pair ofstocks based on their relationship with each other.160 Often, thestock price of companies in the same sector or type of business follows one another very closely. A pair trader observes the relationship between two stocks and buys or sells whenever the relationship gets out of sync, acting on the assumption that the historical correlation is likely to continue.160 Is it a foolproof method No, but it does provide another tactic in your investing toolbox.160 It is easier to understand this concept with an illustration. The following chart shows the relationship between Coca-Cola ( KO ) and Pepsico ( PEP ) . perhaps the most popular stock pair for statistical arbitrage. Notice how closely the two stocks follow each other until near the end of May. At this time, Pepsico falls out of sync with Coca-Cola, dropping as Coca-Cola stays steady and starts to climb. Statistical arbitrage traders would purchase Pepsico stock as soon as the divergence is recognized.160 As you can see, the pair quickly moved back into sync, providing aprofit opportunity for statistical arbitrage traders. There aremultiple ways this can be approached.160 For example, lets say Coca-Cola started rapidly climbing higher than Pepsico. Savvy statistical arbitrage traders would short Coca-Colashares in anticipation of its price falling back into the historic correlation.160 In addition, the idea is not just limited to two stocks. The same idea can be applied to groups of three or more correlated names. However, special software is often employed to manage multiple-issue statistical arbitrage.160 As you can see, Target climbed out of the historical correlation range on the chart. Traders invested in the pair would short Target, holding until the historical correlation came back into sync. Its important to remember that its not always obvious names that present enough correlation to pair-trade. One example of this is the relationship between Citibank ( C ) and Harley-Davidson (HOG) . Other than trading on the same exchange, I cannot imagine why two companies that are so diverse would be correlated so closely. The reason could have something to do with the fact that consumers may borrowmoney to buy Harley-Davidson motorcycles, but thats only a guess.160 Risks to Consider: Although closely correlated stock pairs generally come back into sync with each other after diverging, there is no rule that says this has to happen. Stock pairs can stay out of sync for a substantial period of time, depending on the underlying circumstances. Always use stops and position size properly. Action to Take --gt Begin to chart the common pairs like Coca Cola and Pepsico, General Motors (GM) and Ford (F) . and other closely related companies. In addition, experiment with finding correlated pairs by simply charting a variety of pairs of stocks. Although I like to use daily charts, tradable correlations can be found in all timeframes. Professional traders often use software, rather than visual charts, to find historical pairs showing a statistical aberration from each other. Some trading platforms have this ability built in, but this type of software is readily available. حقوق الطبع والنشر 2001-2016 ستريتوثوريتي، ليك. كل الحقوق محفوظة. الآراء والآراء الواردة في هذه الوثيقة هي آراء وآراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء مجموعة ناسداك أومك، Inc.